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Book Die Formel von Black und Scholes

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Die Formel von Black und Scholes

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    Available in PDF - DJVU Format | Die Formel von Black und Scholes.pdf | Language: GERMAN
    Draeger Christina (Author)

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Die Herausforderung des Handels mit Finanzinstrumenten besteht in deren objektivierter Bewertung. Das Modell von Black und Scholes ermö:glichte es, den Wert von Finanzoptionen innerhalb des mathematischen Rahmens exakt zu bestimmen und trug zu einer Reform in der finanzmarkttheoretischen Forschung bei. Durch die Lö:sung einer partiellen Differentialgleichung, der Black-Scholes-Gleichung, die ausschließ:lich auf erfassbaren Parametern beruht und eine explizite Forderung nach einer Risikoprä:mie umgeht, gelang es den Wissenschaftlern, eine geschlossene Bewertungsformel fü:r Call-Optionen herzuleiten. Aufgrund der Bedeutung dieser Erkenntnis fü:r die gesamte Finanzwirtschaft wurde den Forschern Scholes und Merton im Jahr 1997 der Nobelpreis fü:r Wirtschaftswissenschaften verliehen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Modell von Black und Scholes mathematisch detailliert zu beschreiben und zu diskutieren sowie die Lö:sungsformel fü:r Call- und Put-Optionen herzuleiten und zu analysieren.
4.5 (5135)
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  • PDF | 64 pages
  • Draeger Christina (Author)
  • AV Akademikerverlag (20 May 2015)
  • German
  • 4
  • Business, Finance Law

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